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本文在利率期限结构最新成果的基础上,展开了深入的探讨和研究,借鉴了高斯仿射模型的工作和创新.并将Hermite内插法的优势嵌入到利率期限结构的最新成果中.对利率期限结构的静态拟合、形成假设、动态建模、实证与应用研究等方面从微观层面进行了一些有益的探索和尝试。
基于Hermite插值的利率期限结构的收益曲线拟合
【摘 要】
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本文在利率期限结构最新成果的基础上,展开了深入的探讨和研究,借鉴了高斯仿射模型的工作和创新.并将Hermite内插法的优势嵌入到利率期限结构的最新成果中.对利率期限结构的
【机 构】
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上海大学国际工商管理学院金融学系,上海,201800
【出 处】
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第四届中国智能计算大会
【发表日期】
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2010年5期
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