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@@市场经济条件下,股票市场经常大起大落,尤其是权证价格表现更为突出.为了反映股价的波动特征,目前人们普遍使用特定的时间序列技术预测收益率的方差。最为成功的是条件异方差模型,它可成功地预测金融资产收益率的方差,亦可对金融资产的风险加以量化描述,这对股市波动的监控是非常有益的。
基于条件异方差模型分析认沽权证风险
【摘 要】
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@@市场经济条件下,股票市场经常大起大落,尤其是权证价格表现更为突出.为了反映股价的波动特征,目前人们普遍使用特定的时间序列技术预测收益率的方差。最为成功的是条件异方
【机 构】
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玉林师范学院
【出 处】
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第四届广西青年学术年会
【发表日期】
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2007年期
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