【摘 要】
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全球金融危机、英国公投脱欧等事件无不冲击着银行业,系统性风险的准确预测再一次成为了关注的焦点.随着互联互通程度的增强,网络效应成为了系统性风险研究必须考虑的因素.本
【机 构】
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哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨 150001
【出 处】
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第十一届(2016)中国管理学年会
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全球金融危机、英国公投脱欧等事件无不冲击着银行业,系统性风险的准确预测再一次成为了关注的焦点.随着互联互通程度的增强,网络效应成为了系统性风险研究必须考虑的因素.本文完全从网络内部影响的视角出发,通过计算资产间相关性系数来构建网络,再通过推导测量重心的力矩公式得出新的风险度量公式.之后,本文选取了10家银行作为研究对象,分析了其从2008年1月至2016年6月的风险变化情况.最后,通过方法对比体现了本文新构建公式的准确度、及时性和参考价值;并通过冲击模拟试验验证了公式的有效性.
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