【摘 要】
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本文基于互联网社交平台和大数据技术的发展,采用从股吧论坛挖掘的非结构化的文本型投资者评论数据,使用长短期记忆神经网络进行文本情感分析,从而构建更精确的投资者情绪指
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本文基于互联网社交平台和大数据技术的发展,采用从股吧论坛挖掘的非结构化的文本型投资者评论数据,使用长短期记忆神经网络进行文本情感分析,从而构建更精确的投资者情绪指标。并基于该指标对创业板综指的成分股进行实证研究来探讨投资者情绪对股票收益率的影响,经过全样本选股测试发现基于投资者情绪指标构建的投资组合的表现明显优于基准。进一步,引入投资者情绪因子的资产定价模型的拟合优度和显著性较基础的FamaFrench三因子模型均有所改善,说明本文构建的投资者情绪指标比较好的捕捉了市场投资者情绪,并且对股票收益率具有较好的解释力。
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