【摘 要】
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采用三种适合于小样本数据度量风险的方法--蒙特卡洛模拟、基于POT算法的极值理论法和基于HKKP估计的极值理论法,对我国商业银行操作风险进行了初步度量,随着置信度的提高,三
【机 构】
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中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080
【出 处】
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中国灾害防御协会风险分析专业委员会第二届年会
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采用三种适合于小样本数据度量风险的方法--蒙特卡洛模拟、基于POT算法的极值理论法和基于HKKP估计的极值理论法,对我国商业银行操作风险进行了初步度量,随着置信度的提高,三者计算的操作风险VaR值趋于一致,从计算得出的监管资本金来看,具有一定的合理性,这为我国商业银行操作风险度量和提取监管资本提供了一定的量化依据.
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