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本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征。
中国证券市场非线性特征的实证分析
【摘 要】
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本文选取上海和深圳A股股票市场算数加权和流通市值加权市场指数为研究对象,运用相空间重构和 BDS检验的方法进行实证研究,结果表明中国股票市场具有显著的非线性特征。
【机 构】
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东北财经大学应用金融研究中心和金融工程研究中心
【发表日期】
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2006年期
【基金项目】
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中国博士后科学基金资助项目(2005038102);辽宁省高等学校人文社会科学重点基地科学研究计划资助项目(JD5018);国家社会科学基金资助项目(04BJY080)
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