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基于均值-CVaR的企业年金资产多期配置策略研究

来源 :2017年度精算与保险国际会议暨第八届中国风险管理与精算论坛 | 被引量 : 0次 | 上传用户：liongliong459
【摘 要】
：
本文基于资产的三性原则即盈利性、流动性和安全性,对企业年金资产的投资模式进行选择.运用各资产往期数据,结合时间序列分析方法预测未来收益率;运用条件风险价值CVaR度量资
【作 者】
：
王保玲 孙健 
【机 构】
：
对外经济贸易大学保险学院,北京100029
【出 处】
：
2017年度精算与保险国际会议暨第八届中国风险管理与精算论坛
【发表日期】
：
2017年7期
【关键词】
：
企业年金 资产配置 均值收益 风险最小化 
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本文基于资产的三性原则即盈利性、流动性和安全性,对企业年金资产的投资模式进行选择.运用各资产往期数据,结合时间序列分析方法预测未来收益率;运用条件风险价值CVaR度量资产的安全性和流动性:进而建立企业年金资产配置的关于均值收益和风险最小化的目标规划.运用本文的资产配置模型对2016年上半年的投资模式进行了预测.
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