【摘 要】
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本文基于扩展的马尔科夫向量自回归模型,考察了我国经济周期与物价周期间的时变协同性,并在此基础之上,应用概率分解技术将我国宏观经济波动的冲击成分分解为正负需求冲击、
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本文基于扩展的马尔科夫向量自回归模型,考察了我国经济周期与物价周期间的时变协同性,并在此基础之上,应用概率分解技术将我国宏观经济波动的冲击成分分解为正负需求冲击、正负供给冲击四种冲击效应.实证结果表明:经济周期与物价周期之间的协同性具有时变性,金融危机后,两者呈高协同性;需求冲击是导致我国宏观经济波动的主要驱动因素,宏观冲击总体呈现"强需求、弱供给"的特征,2008年金融危机后,供给冲击进一步弱化,凸显了供给侧改革的必要性;我国需求冲击的变动与货币供应量、固定资产投资同比变化率呈高度正相关关系.
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