【摘 要】
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个人信用评级在个人信贷业务中起着非常重要的作用,MCLP(多目标线性规划)模型是基于优化方法的一个分类模型。本课题获取德国、英国、日本、信用评估竞赛中的四个个人信
【机 构】
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中央财经大学管理科学与工程学院管理科学系,北京市 100081
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个人信用评级在个人信贷业务中起着非常重要的作用,MCLP(多目标线性规划)模型是基于优化方法的一个分类模型。本课题获取德国、英国、日本、信用评估竞赛中的四个个人信用数据库作为实验数据,研究了基于MCLP 模型的信用评级。从灵敏性、特效性、准确率三方面评估模型,通过与logistic 回归、DEA 算法等分类器的比较,验证MCLP 模型的优越性。此外,针对临界值的变动对MCLP 模型做敏感度分析,得出结论在临界值取-3 时模型准确率达到最高,并据此优化模型。最后构建了大数据背景下更为准确和科学的个人信用评分框架。本课题的研究有利于完善个人信用评分机制,降低信贷风险。
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