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本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。
基于ARCH模型对中国股市模型选择及扩展的实证检验
【摘 要】
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本文通过对我国股市建立模型进行分析,考虑到我国股市变动的实际效果,提出ARCH模型对我国股市分析研究是较好的选择,然后对ARCH效应的产生原因进行分析,指出我国股市变动的特点,并对我国沪市AAA股市收益率进行实证分析,结果表明,我国股市存在的ARCH效应有较大变化。
【机 构】
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首都经济贸易大学北京 100070
【出 处】
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中国现场统计研究会
【发表日期】
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2008年3期
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