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以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了证券指数日收益率序列的最大Lyapunov指数、吸引子的分维数及测度熵(Kolmogorov熵),通过对这些定量指标的计算对证券指数进行混沌特性的分析研究,并通过混沌时间序列的局域预测方法对其进行了预测计算.