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本文主要研究了在安全第一原则下连续时间的投资组合问题,所考察的动态数学模型是带有跳跃扩散过程的.利用哈密顿雅克比贝尔曼方程,分别讨论了不存在无风险资产和存在无风险资产投资时的情况,得出了最优投资策略的闭环解.最后给出了一个实例加以说明此模型和方法的有效性和可行性.
“安全第一”下的不连续价格过程的投资组合问题
【摘 要】
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本文主要研究了在安全第一原则下连续时间的投资组合问题,所考察的动态数学模型是带有跳跃扩散过程的.利用哈密顿雅克比贝尔曼方程,分别讨论了不存在无风险资产和存在无风险
【发表日期】
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2016年期
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