【摘 要】
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Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义.本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造了显-隐和隐-显差分格式解法,给出格式的收敛性、稳定性和误差估计,分析表明隐-显格式和隐-显格式的计算量是相同的且比Crank-Nicolson格式要小的多;数值试验证实支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式方法是可行
【机 构】
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华北电力大学数理学院,北京,中国,102206
【出 处】
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华北电力大学第八届研究生学术交流年会
论文部分内容阅读
Black-Scholes模型是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论和实际意义.本文对支付红利下的Black-Scholes方程构造了显-隐和隐-显差分格式解法,给出格式的收敛性、稳定性和误差估计,分析表明隐-显格式和隐-显格式的计算量是相同的且比Crank-Nicolson格式要小的多;数值试验证实支付红利下Black-Scholes方程的显-隐和隐-显格式方法是可行的.
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