投资影响下的再保险定价研究——基于一类索赔量与索赔时间间隔相依的风险模型

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本文主要讨论一类索赔量与索赔发生时间间隔相关的风险模型在投资收益下的再保费计算问题。在本文假设索赔计数过程与索赔总量具有特殊相关性的风险模型基础上,结合服从对数正态分布的投资基金,给出了保证公司以某个较高概率保证利润率不低于某个心理预期值的再保险定价公式。最后,给出了一个具体的例子来阐释再保险的定价公式。
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