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本文考虑消费篮子价格完全可观察情形下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优消费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险厌恶(CRRA)效用的特殊情形下,得到最优消费投资策略的显示解.
通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析
【摘 要】
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本文考虑消费篮子价格完全可观察情形下通胀与红利支付对投资者最优消费投资的影响,利用HJB方程推导最优消费投资策略,给出由三基金组成的修正的互助基金定理.在不变相对风险
【机 构】
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安徽工程大学,数理学院,安徽,芜湖241000
【出 处】
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第四届中国智能计算大会
【发表日期】
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2010年5期
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