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现代金融市场中长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点.本文以上证指数日收益率为研究对象,分别采用经典的R/S方法和修正的R/S方法进行分析检验,并提出了一种可行的操作方法,结论是上证指数日收益率时间序列并未表现出长期记忆效应.
基于修正的RS方法对上证指数长期记忆效应的研究
【摘 要】
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现代金融市场中长期记忆效应问题一直是金融经济学家们倍感兴趣的一个研究热点.本文以上证指数日收益率为研究对象,分别采用经典的R/S方法和修正的R/S方法进行分析检验,并提
【机 构】
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北方工业大学北京,100041
【出 处】
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中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会
【发表日期】
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2008年8期
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