【摘 要】
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理论证明蒙特卡洛模拟法能够精确估计汇率的VaR,但此方法计算量较大,实际中较难运用。在CUDA平台下利用GPU加速运算能很好的解决海量数据运算问题。在此假设汇率基本服从随机游走,由几何布朗运动模型得到汇率波动率的模型后,采用蒙特卡洛方法模拟法预测出外汇的远期汇率,并给出一定概率下的VaR估计。该实验结果对投资者和金融机构有很大的参照价值。
【机 构】
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School of Computer Science and Technology,Xi'an University Of Posts andTelecommunications,Xi'an 71
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理论证明蒙特卡洛模拟法能够精确估计汇率的VaR,但此方法计算量较大,实际中较难运用。在CUDA平台下利用GPU加速运算能很好的解决海量数据运算问题。在此假设汇率基本服从随机游走,由几何布朗运动模型得到汇率波动率的模型后,采用蒙特卡洛方法模拟法预测出外汇的远期汇率,并给出一定概率下的VaR估计。该实验结果对投资者和金融机构有很大的参照价值。
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