【摘 要】
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High-dimensional dependence modeling is an integral component of many statistical methods.In the last decade,vine copulas or pair-copula constructions have become an important tool in dependence model
【机 构】
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Ludwig-Maximilians-University Munich,Germany
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High-dimensional dependence modeling is an integral component of many statistical methods.In the last decade,vine copulas or pair-copula constructions have become an important tool in dependence modeling.In almost all applications it is assumed that the simplified assumption holds,i.e.,every conditional copula depends on its conditioning variables only indirectly through the univariate conditional distribution functions but its functional form does not depend on the conditioning variables.
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