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部分信息下投资消费策略及信息价值测算
部分信息下投资消费策略及信息价值测算
来源 :中国系统工程学会第十一届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hsmwdevil
【摘 要】
:
该文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,对于特殊的股票价格动态模型及一般效用函数,运用鞅方法、随机滤波理论,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费
【作 者】
:
杨昭军[2]
【机 构】
:
湖南证券投资咨询有限责任公司(长沙)
【出 处】
:
中国系统工程学会第十一届学术年会
【发表日期】
:
2000年期
【关键词】
:
部分信息
投资消费
信息价值
证券投资
股票价格
最优策略
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该文讨论投资者极大化生命期期望消费效用的最优化问题,对于特殊的股票价格动态模型及一般效用函数,运用鞅方法、随机滤波理论,给出了由证券交易价格(部分信息)决定的最优投资消费策略显示解。在对数效用函数的假定下,得到完全信息与部分信息最优目标函数之差(信息价值)的简单表达式。
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