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会议论文
基于CVaR的投资组合决策模型
基于CVaR的投资组合决策模型
来源 :2005中国控制与决策学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chrdi_xjj
【摘 要】
:
本文基于VaR方法,针对我国股市的具体情况,提出利用CVaR方法度量股票收益的风险,以变形Γ分布描述股票的收益,建立了考虑交易费用和投资比例约束条件的投资组合决策模型.
【作 者】
:
杨绍杰
胡黄山
【机 构】
:
东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110004
【出 处】
:
2005中国控制与决策学术年会
【发表日期】
:
2005年期
【关键词】
:
投资比例
组合决策模型
方法
约束条件
股票收益
交易费用
投资者
Γ分布
描述
股市
风险
度量
操作
变形
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本文基于VaR方法,针对我国股市的具体情况,提出利用CVaR方法度量股票收益的风险,以变形Γ分布描述股票的收益,建立了考虑交易费用和投资比例约束条件的投资组合决策模型.该模型为投资者进行投资组合决策提供了一种可操作的方法。
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