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本文基于VaR方法,针对我国股市的具体情况,提出利用CVaR方法度量股票收益的风险,以变形Γ分布描述股票的收益,建立了考虑交易费用和投资比例约束条件的投资组合决策模型.该模型为投资者进行投资组合决策提供了一种可操作的方法。
基于CVaR的投资组合决策模型
【摘 要】
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本文基于VaR方法,针对我国股市的具体情况,提出利用CVaR方法度量股票收益的风险,以变形Γ分布描述股票的收益,建立了考虑交易费用和投资比例约束条件的投资组合决策模型.
【机 构】
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东北大学,工商管理学院,辽宁,沈阳,110004
【出 处】
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2005中国控制与决策学术年会
【发表日期】
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2005年期
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