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文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的CVaR推广到风险因子服从多项分布和多维Poisson分布时线性投资组合的CvaR.
两种离散型随机变量线性投资组合的CVaR
【摘 要】
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文章把离散型随机变量为一维情景预设模型时线性投资组合的CVaR推广到风险因子服从多项分布和多维Poisson分布时线性投资组合的CvaR.
【机 构】
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河北工业大学理学院天津,300401
【出 处】
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中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十二届学术年会
【发表日期】
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2008年8期
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