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本文以我国保险股指数为研究对象,利用GARCH-GED模型、EGARCH模型、CARR模型和CARRX模型,对我国保险股指数的波动率进行了拟和,并根据Mincer-Zarnowitz回归方程和Diebold-Mariano检验对各类模型的预测能力进行了比较分析,得到的结论是CARRX模型在波动率研究方面优于其他模型.