近些年来随着我国与国际之间在各方面的接轨都越来越密切,特别是在经济方面的接轨体现的尤为突出,而作为我国经济重要组成部分的金融行业更是起着举足轻重的作用,我国的商业银行又是我国金融行业的重要组成部分,其对我国经济的重要性便不言而喻。然而随着经济的逐步发展,我国商业银行在经营管理方面却面临着各种各样的风险,信用风险管理相对来说体现的更加明显。我国商业银行信用风险管理水平的好坏直接关系到银行业运营的稳定与否。因此,能否积极科学的识别信用风险、对信用风险进行准确的度量并且有效的进行科学的管理和积极的防范是我国商业银行目前需要实现的重要目标。发达国家的信用风险管理模式已经发生了明显的改变,由最初的传统风险管理模式转变为以度量模型为主的现代风险管理模式。然而我国仍然处在传统信用风险管理模式的滞后状态,缺乏量化分析等科学有效的管理模式,目前仍然是运用专家评分的方法。那么借鉴发达国家先进的风险管理模型进而推进我国商业银行在风险量化模型上的运用便成为我国银行业需要解决的重要问题。本文使用案例分析、实证分析以及文献研究等方法对信用风险管理进行分析,对信用风险管理在国内外的应用成果进行研究,进而结合我国商业银行信用风险管理的现状,为推进信用风险量化技术在我国的应用提供相关建议。本文首先从信用风险的概念、信用风险管理的基本理论出发,阐述分析了商业银行信用风险管理方法,主要对传统风险管理方法中专家评定法、信用评分法和贷款评级模型等三种方法和现代风险管理方法中Credit Metrics模型、Credit Risk+模型、Credit Portfolio View模型和KMV模型等四种模型进行了研究分析,同时收集整理了国内外涉及信用风险管理的相关文献,对文献研究分析,总结其中在风险管理、传统信用方法和现代风险管理模型的研究成果,并做出简单评述,认为我国已初步具备现代信用风险度量模型应用的基础条件,Credit Metrics模型比较适合我国信用风险管理的应用。然后对M银行信用风险管理现状进行研究分析,剖析了M银行信用风险管理中使用的方法并做出研究分析,得出M银行仍然以传统信用风险管理方法为主,未开展现代信用风险管理模型的运用,总结我国商业银行风险量化技术的应用情况。对Credit Metrics模型进行深入研究,分析了该模型的假设与框架,利用实例展示了其计算流程,验证了模型对信用风险度量的有效性,并探讨了该模型在我国应用的基础与前景,为促进我国商业银行实现信用风险量化提供思路。通过上述分析研究,总结信用风险管理模型在我国商业银行应用中存在的问题。本文结合我国商业银行信用风险管理的现状、信用风险度量模型的分析和信用风险管理的研究,对信用风险管理模型在我国商业银行中的应用提出相关优化建议,希望对现代风险管理模型在我国商业银行风险管理中的应用提供一定的参考价值和借鉴意义。