信贷风险是我国商业银行风险管理体系中防范和控制的对象之一,而且是最为重要的一部分,是三次巴塞尔协议重点关注的风险种类,更是商业银行风险管理的核心部分。资本是商业银行得以成立和发展的根基,资本水平程度不仅影响了银行发展壮大的能力,而且体现了银行应对风险能力的大小。各国开始实施巴塞尔协议后,资本充足率要求逐渐成为监管机构审慎监管的最重要手段之一,也是对商业银行的安全性和稳健性进行评价考核的国际标准。2007年美国爆发了次贷危机,一些满足资本充足率监管要求的金融机构受到重创甚至破产,再次引起了大家对于资本监管有效性的争论。近年来,我国经济增速放缓,处于转型发展时期,银行业面临着复杂的市场环境。2017年以来,为了防止发生系统性金融风险,监管机构出台一系列强有力措施,对金融业尤其是银行业进行规范和整顿。在这种背景下,研究我国商业银行资本约束能否有效地约束信贷风险以及对异质性银行影响是否存在差异等问题,为充实资本监管理论,进一步完善我国银行信贷风险管理理论的实践和改革提供有益的参考,探索基于我国特殊国情制定分类资本监管体制,具有十分重要的理论和现实意义。论文介绍了选题的背景和研究意义,对国内外相关文献进行了梳理。在理论部分,对资本监管理论、信贷风险理论和银行资本与信贷风险的关系理论进行回顾和分析。在实证部分,通过选取2006年至2016年我国151家商业银行面板数据,运用随机效应模型、联立方程组和GMM动态面板模型实证检验了资本监管约束对我国信贷风险的影响,并根据我国实际情况进行分组回归。由于资本监管与市场约束作为巴塞尔协议II中的三大支柱之二,考虑到资本监管与市场约束作为外部因素必须通过银行内部因素公司治理发挥作用,进一步检验分别加入公司治理和市场竞争因素后对信贷风险的影响,且对交叉项进行了检验分析,最后分别做了稳健性检验。研究结果表明,资本约束对我国商业银行信贷风险影响显著为负,提高资本充足率,降低了信贷风险。在考虑公司治理因素后资本约束仍然对信贷风险影响显著,资本约束和公司治理共同对信贷风险产生显著影响,改善公司治理,能在一定程度上降低银行信贷风险。在交叉项检验中,各交叉项与信贷风险显著相关,资本约束和公司治理对信贷风险影响形成互补关系,商业银行改善公司治理,更有利于发挥资本约束作用。在加入市场竞争因素后资本约束仍然对信贷风险影响显著,资本约束和市场竞争共同对信贷风险产生显著影响,加强市场竞争,有利于降低银行信贷风险。在交叉项检验中,各交叉项与信贷风险显著相关,资本约束和市场竞争对信贷风险影响形成互补关系,加强市场竞争,更有利于加强银行的资本约束信贷风险的作用。在分类检验中,在上市银行方面,资本约束对信贷风险影响显著,资本约束和公司治理对信贷风险影响显著,资本约束和市场竞争对信贷风险影响显著;在非上市银行方面,资本约束对信贷风险影响不显著,分别考虑公司治理和市场竞争后也不显著;在股份制银行方面,资本约束对信贷风险影响显著,资本约束和公司治理对信贷风险影响显著,资本约束和市场竞争对信贷风险影响显著;在国有大型银行和城市商业银行方面,资本约束对信贷风险影响不显著,分别考虑公司治理和市场竞争后也不显著。论文的研究为我国商业银行实行资本分类监管、防范系统性信贷风险提供了直接的经验证据。建议对商业银行实行差别化的资本监管措施,不同类型的银行实行不同的资本充足率要求;推进城市商业银行股份制改革,筹备上市,通过各种渠道提高资本充足率;积极改善公司治理,鼓励参与市场竞争,完善商业银行市场竞争环境,更有利于降低信贷风险。