【摘 要】
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本文分为以下七个部分: 1、全球银行业的现状。在这一部分中,我们将简要回顾影响全球银行业的几种主要潮流以及每种变化对银行风险特征的影响。 2、银行业务的风险管理。
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本文分为以下七个部分: 1、全球银行业的现状。在这一部分中,我们将简要回顾影响全球银行业的几种主要潮流以及每种变化对银行风险特征的影响。 2、银行业务的风险管理。在这一部分中,我们主要对银行经营中所遇到的风险进行分类,详细分析风险管理的流程、特征。简要的介绍了传统风险管理方法——资产负债管理方法,包括当前收益法、市场价值法、敏感性分析法。在与传统风险管理方法区别对比的基础上,指出了VaR方法产生的原因及作用。 3、VaR的简介。在这一部分中,我们首先对VaR做了总体上的介绍,接着给出VaR的基本概念。 4、VaR的统计学基础。在这一部分中,我们主要讨论价格和收益率的统计分布:随机过程和收益率模型、高斯过程、收益率计量中的离散随机过程、白噪声过程、自回归过程、移动平均过程、自回归移动平均过程、随机行走、连续随机过程、尖峰分布、条件混合分布、GARCH模型以及分形分布。 5、VaR的金融学基础。在这一部分中,我们主要讨论金融资产定价的方法。首先探讨债券的相关理论;其次探讨股票收益率采用的两个模型:传统的资本资产定价模型和多要素套利定价理论,并介绍如何计算股票的VaR;最后探讨两类衍生工具:远期与期货、期权。 6、VaR的计算方法。在这一部分中,我们通过对VaR模刑在香港股市的实证分析,主要探讨VaR两类实用的计算方法:参数模型和非参数模型。 7、VaR的局限性。在这一部分中,我们主要讨论VaR在银行市场风险管理中的局限性,以及把概念转变成数字时所产生的主要问题。
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