在经济时间序列中，平稳变量与非平稳变量有着完全不同的经济含义和统计特性，这意味着在研究中需要采用不同的处理方法。因此，对经济时间序列的研究，首先要进行单位根检验。单位根检验是当代计量经济学中最重要的研究领域之一，有着重要的理论意义与实际应用价值。经过30余年的发展，计量经济学界已经在单位根检验领域取得了丰富的研究成果。 尽管DF(ADF)单位根检验已成为检验时间序列非平稳性的一个基础性的应用方法，但是其理论仍然存在着进一步完善之处。而且在实际应用中，由于有些国家(包括中国在内)宏观经济统计的年份较短，以年为单位的经济时间序列的最大可用观测个数并不很多，所以研究单位根检验统计量的有限样本分布尤其是小样本分布特性有着非常重要的实际意义。 正文由七章组成，总体框架可以分为三个部分。 第一部分包括前两章的内容。在借鉴国内外学者研究成果的基础上，着眼于对单位根检验方法进行系统的回顾和梳理。根据数据生成过程和检验式的不同，将DF(ADF)单位根检验划分为五种隋形，构建本文的理论分析框架。 第二部分包括第三章到第六章的内容。研究中采用理论分析和模拟试验相结合的方法，在DF和ADF检验框架下，对参数的估计量及检验统计量的极限分布做出系统详细的理论推导，并借助蒙特卡罗模拟的方法，研究它们的有限样本分布特征，给出适合于查找各种有限样本容量下临界值的响应面函数，从而进一步完善DF(ADF)单位根检验方法。最后一部分为第七章的内容，对五种情形的研究给予总结，提出指导单位根检验的方法和步骤流程，并结合中国的宏观经济时间序列进行实证分析。 本文立足于对DF(ADF)检验理论的进一步完善，对检验统计量进行了深入系统的研究，取得一些的创新性成果：对于情形Ⅰ，在ADF检验框架下推导了T(P<,T>-1)和t<,p>的极限分布；对于情形Ⅱ，分别在DF和ADF检验框架下，推导了有关漂移项系数的T<1/2>a<,T>和t<,a>统计量的极限分布表达式，提出对漂移项系数进行显著性检验的t<,a>检验；对于情形Ⅳ，分别在DF和．ADF检验框架下，推导了有关漂移项系数和时间趋势项系数的统计量T<1/2>a<,T>、T<3/2>δ<,T>、t<,a>、t<,δ>的极限分布，并提出对漂移项系数进行显著性检验的t<,a>检验和对时间趋势项系数进行显著性检验的t<,δ>检验，此外还在ADF检验框架下，推导了F统计量的极限分布；对于情形V，推导了参数a、p和δ的OLS估计量及检验统计量的极限分布。另外，从实际应用的角度出发，借助蒙特卡罗模拟的方法来研究检验统计量的有限样本分布特征，包括情形Ⅰ的t<,p>、情形Ⅱ的t<,a>，t<,p>，F、以及情形Ⅳ的t<,a>，t<,p>，t<,δ>，F等统计量的有限样本分布。对于每个检验统计量，根据模拟试验获取的临界值，建立适合小样本的响应面函数。发展时间序列单位根检验理论和系统地研究单位根检验理论及其应用不仅是十分必要的，也是计量经济学理论研究的重要内容之一，对单位根检验的研究具有理论方面和实践应用方面的重要意义。这些分析研究完善了已有的单位根检验理论，同时对我国的计量经济学研究和应用提供新的理论支持。 本论文为国家社会自然科学基金项目《非经典计量经济学理论方法研究》(课题批准号03BJY014)的部分研究成果。