资产负债管理作为现代商业银行经营管理的基本内容,已经成为银行保证流动性、安全性和效益性的重要手段。本文试图建立一套适用于我国银行银行业的资产负债管理模型,用于利率不确定条件下商业银行内部资产和负债的管理。并利用随机规划模型对利率不确定性建模和近似,以更准确地判断市场化条件下利率可能的变化。本文首先阐述了商业银行资产负债管理的相关理论,回顾了国内外资产负债理论发展的历史以及最近的进展。建立了随机利率环境下的综合资产负债管理模型,综合考虑了资产负债管理过程中的各种环境因素以及可能对决策产生影响的各种因素,在随机生成的利率方案下对资本的市场价值和持续期进行分析。对利率不确定条件下的资产负债管理问题建立随机规划模型,同时结合利率期限结构模型以及金融资产定价理论,研究了如何更好的描述和近似最优资产组合中利率和资产价格的不确定性。对银行监管的具体应用上,模型可以作为银行监管当局了解和评价商业银行资产负债管理状况的诊断工具;按照综合资产负债管理模型各模块对商业银行资产负债管理提出指引和监管要求,实现对商业银行资产负债管理的过程化指导和监管。