【摘 要】
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论文共分两部分.论文的第一部分（第一、二、三章）对向量时间序列建模的理论与方法进行了回顾.第一章回顾了目前研究的现状.第二章总结了向量时间序列分析中的一些基本概念,例如
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论文共分两部分.论文的第一部分（第一、二、三章）对向量时间序列建模的理论与方法进行了回顾.第一章回顾了目前研究的现状.第二章总结了向量时间序列分析中的一些基本概念,例如随机过程与时间序列、平稳过程、非平稳过程、单整过程、协整、时间序列模型的分类以及伪回归现象等概念.第三章详细介绍了时间序列平稳性检验方法中单位根检验方法的发展概况及单位根检验的DF或ADF检验方法的检验步骤,并通过实例说明了如何用DF或ADF检验时间序列的平稳性.论文的第二部分（第四、五章）对中国主要宏观经济变量的名义值和经物价指数调整后的实际值序列及建立宏观经济模型需要的它们的对数值序列的平稳性进行了分析研究.论文的第四章采用第三章介绍的DF或ADF检验方法对中国宏观经济变量平稳性进行了检验分析,并给出了各经济变量的检验结果.论文的第五章在第四章检验分析的基础上得出结论：在5﹪显著性水平上,中国宏观经济变量都是非平稳的,大多数为1阶或2阶单整变量,只有极少数为3阶单整变量.
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