作为监测操作风险变化的主要工具,关键风险指标是操作风险管理中最重要和最实用的工具之一,但目前学界和银行业界对指标构建和运用都缺乏系统深入的研究。解决这个问题对我国银行业提升操作风险管理水平意义更加突出。　　 本文对建立关键操作风险指标的方法论进行了全面的讨论。这个过程中借鉴了其他类型金融风险(如市场风险)的管理经验,也对风险与控制自我评估、关键指标、损失数据等各管理工具间关系进行了全面梳理。研究中融合了商业银行推行操作风险工具项目中的经验,以及实践中管理人员和业务人员对应如何管理操作风险的思考。基于操作风险风险映射过程,本文提出了关键风险指标建立的一般方法论,并在此基础上说明了指标建立的过程。包括风险与控制自我评估的内容和指标建立的步骤。同时,基于应用的考虑,本文也对综合指标的合成方法进行了探索。因为关键风险指标分为不同的层次,其中底层指标(基于基本业务流程的指标)数量众多,表现各异。管理层应如何根据根据这些指标来判断风险状况和趋势就成为一个问题。作者认为应该建立一套方法来讲众多的底层指标以及不同业务条线的指标进行合成,得到管理层需要的综合指标,而不是根据不同的管理层级分别设定不同指标。　　 本文另一个主要内容是研究了基于银行实际业务流程的关键风险指标来量化操作风险的问题,这也是高级法研究的一个部分。高级法目前面临数据不足,传统统计方法适用性不强的状况。而随着KRI体系的建立和完善,指标数据不断积累,如何运用这些具有风险敏感性的指标和数据来量化操作风险,对改进操作风险管理提出建议是一个具有重要意义的问题。本文中发展了将贝叶斯网应用于我国银行实际业务流程的方法。从不多的历史文献看,贝叶斯网在这方面的研究往往浅尝辄止,没有提供一套真正合理而有效的量化方案。基于作者以前的研究,本文中我们选取了一个有代表性的完整业务流程,深入细致的分析了流程中所有相关的节点和指标,建立了完整的贝叶斯网络模型,并基于专家经验得到了实证结果。这为商业银行未来实施高级法提供了一个有价值的参考。