2005年7月，我国人民币引入浮动汇率制。此后，国家又不断采取措施调节汇率的变动幅度。2016年，人民币又加入了国际货币基金组织SDR的货币篮子，汇率双向波动幅度也在逐步增大。汇率波动的不确定性，对于存在严重货币错配问题的商业银行又有了新的挑战。因为我国的货币错配问题一直很严重。由于发展“外向型”经济和实行强制“结售汇”制度，外汇交易频繁且外汇储备丰厚，属于典型的资产型货币错配国家。随着人民币汇率波动的不确定性加深，这种货币错配会蔓延到商业银行等微观经济层面。商业银行处于金融体系的核心位置，汇率一旦大幅波动，会受到较大冲击。首先，商业银行自身存在货币错配问题，汇率浮动会影响银行的资产负债表和利润表，银行的净值和净利润会变化；其次，企业也会有货币错配问题，汇率波动会影响企业的净值。企业净值降低，可能就无法偿还商业银行债务，这会间接影响商业银行的风险水平。因此，汇率波动时，其业绩水平和风险水平势必受到影响。在我国银行存在货币错配风险的前提下，探讨人民币汇率波动对商业银行的业绩和风险的作用机理和作用效果，对商业银行的发展和维护金融市场的稳定有着重要的现实意义。　　本研究分为五个部分：第一章是绪论。首先进行研究背景的分析，再说明研究意义；然后，梳理了本文大致内容和结构，最后，列出研究使用的方法，创新点以及不足之处。第二章是文献综述。为了探讨汇率对银行业绩和风险的影响，先对货币错配这一支撑理论进行梳理，使读者能清楚货币错配的内涵、产生原因和测度指标。其次，梳理了汇率和货币错配的关系，为之后探讨汇率通过货币错配对商业银行业绩和风险的影响途径奠定了理论基础。再次，介绍了汇率、货币错配和商业银行之间的关系，通过分析，我们发现国内外学者都倾向于认为较大幅度的汇率波动会引发银行危机这一观点。最后，介绍了商业银行业绩和风险的其他相关影响因素，为实证部分控制变量的选取做了理论铺垫。第三章是研究假设的提出。将数学推导和经济学基本理论相结合，总结了汇率波动影响商业银行业绩和风险的具体途径：汇率对商业银行业绩影响的途径，是当汇率变动时，商业银行的资产负债表和利润表会发生改变，从而使净利润受影响，进而影响银行的业绩。汇率对商业银行风险影响的途径有两条：第一条是汇率变动时，商业银行的资产负债表会直接受影响，结果是商业银行的净值发生改变，从而风险水平也会改变；第二条是汇率变动时，企业的资产负债表会受到影响，导致企业净值改变，结果是企业向商业银行还款受影响，银行的不良贷款率发生变化，从而风险水平也会改变。在梳理了相关影响机制的基础上，提出要论证的研究假设。第四章是实证过程。主要研究汇率变动引起银行业绩和风险变化的情况。首先，被解释变量有两组：2个业绩指标和2个风险指标。解释变量为1个汇率衡量指标，控制变量为3个描述银行自身因素的指标----银行规模、自有资本水平和非传统业务规模，和1个衡量金融结构状况的指标和1个反映宏观经济环境的指标。根据国内外学者的研究，从我国现实情况出发，采用两个静态面板模型模型，选取在沪深A股上市较早的十四家商业银行2009年到2016年的季度数据，回归分析了商业银行的业绩和风险受汇率变化的影响情况。后又在基础模型中加入汇率与银行规模的交叉项进行回归分析。我们得到三条研究结论：人民币升值会导致银行业绩的显著下降和风险水平的显著上升；人民币贬值会导致银行业绩的显著上升和风险水平的显著下降；银行的资产规模越大，汇率对银行业绩和风险水平的影响会显著增大。第五章是结论与政策建议。