金融时间序列常常会因经济政策的变化或重大社会事件的发生而发生结构性的改变。显而易见,当这种结构性改变发生时,传统的扩散过程模型就无法很好地拟合诸如股票价格,利率这一类的金融数据。为此,许多学者引入带跳的模型。通过对实际的市场的分析,Rydberg and Shaphard注意到价格是离散化的,从而主张放弃Black-Scholes模型中采用的连续几何布朗运动来描述标的资产价格变动的方法,转而采用纯跳过程来描述价格过程。与所有带跳的模型一样,纯跳模型也构成不完备市场。在不完备市场中,未定权益一般不能被完全复制,而等价鞅测度集一般也不是单点集。本文在二维纯跳模型下,研究外挡板期权的定价问题,从等价鞅测度集合中选取了最小熵等价鞅测度作为定价测度,并且计算了二维纯跳模型下外挡板期权的最小熵等价概率测度,把无套利约束嵌入到了外挡板期权的定价当中,得到了一个基于二维纯跳模型的非参数定价方法。这个方法只需我们根据历史数据分别计算挡板过程和股票过程的价格跳跃大小的状态空间,不需要估计波动率,从而解决了因外挡板期权固有的复杂性而带来的计算上的困难,并通过模拟分析考察了这个非参数方法的有效性。