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基于Gerber统计量对协方差阵的优化
【摘 要】
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近几年有许多研究都证明了协方差矩阵在均值-方差优化(MVO)模型中的重要性,通过改善协方差矩阵的估计方法来增强优化效果是十分有意义的。本文旨在通过研究不同协方差矩阵的计算原理,通过改变MVO模型中的协方差矩阵的输入,以更有效的方式分配由资产组成的投资组合。为了达到这个目的,第二章首先对均值-方差(MV)模型以及最优投资组合的理论及方法原理进行概述;第三章分析了五个主要的协方差矩阵估计量的原理及特点
【出 处】
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山东大学
【发表日期】
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2021年09期
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