商业银行流动性风险评估有利于剖析银行流动性风险的成因,有利规避银行经营风险和促进商业银行健康稳定发展。本研究结合规范与实证、定性与定量的研究方法,定性分析商业银行流动性的特点,综合评估了商业银行流动性风险,构建商业银行流动性评估理论体系,理论构建和实证考察了银行流动性风险的形成机理,继而基于主成分分析方法的加权理论,构建基于主成分的综合评估指标,对上市商业银行的流动性进行了实证综合测度。基于银行流动性风险管理的综合评估结果表明:人民币超额备付金率近年呈明显的下降趋势(最低达到2.45%),加剧商业银行流动性风险管理难度。存贷比指标虽出现反弹,但仍难满足商业银行存贷比要求。商业银行的流动性指标保持在40%以上,远高于监管机构25%的标准,流动性冗余现象明显。商业银行的不良贷款率总体呈下降趋势,2011年后,商业银行的不良贷款率出现反弹,且股份制商业银行的不良贷款率上升,且其程度远大于国有商业银行。上海银行间同业拆借利率的整体水平有所提高,波动性明显加大,银行间市场资金面快速趋紧。基于商业银行的资金来源与资金运用的分析结果表明,商业银行流动性资金目前趋紧,银行贷款的信用创造和结汇的被动投放,外需疲软、货币供给被动减小以及人民币持续升值,利率市场化和传统存款替代品的出现,金融脱媒与同业资产负债表中的资金错配是商业银行流动性资金趋紧的主因。基于主成分加权理论,本研究理论构建与实证检验了商业银行流动性风险状况。结果表明,样本期间,贷款增速呈整体下降趋势,2009年是贷款增速变化的分水岭。2009年前,贷款增速呈逐年上升趋势,2009年后,呈逐年下降趋势。就贷款增速的波动幅度而言,兴业银行、北京银行等股份制银行的波动幅度远大于国有商业银行。相对于国有商业银行而言,股份制银行具有较大的贷款风险。缘于风险管理意识与机制的建立以及政策的边缘化处理,2008年金融危机前后,国有与股份制商业银行存贷差增加约15个百分点。2002至2012期间,商业银行流动性风险波动表现出明显的周期特性,商业银行流动性资金呈趋紧趋势。样本期内大致可分为两个周期,第一波周期为2002至2006,流动性资金冗余相对明显;第2波周期为2007至2012,表现流动性资金不足特征。