【摘 要】
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考虑到目前资产证券化风险管理的理论发展和实际需要,在研究时采取应用研究与理论研究相结合、定性与定量相结合的方法.此外,还运用了比较方法和数学建模及其技术分析方法等.
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考虑到目前资产证券化风险管理的理论发展和实际需要,在研究时采取应用研究与理论研究相结合、定性与定量相结合的方法.此外,还运用了比较方法和数学建模及其技术分析方法等.该文首先在第一章前言部分回顾了资产证券化的发展与证券化风险的研究情况,以及在巴塞尔银行监管委员会的推动下,金融机构的风险管理进展情况.第二章介绍资产证券化定义及其运作流程,通过对参与主体之间关系的考察与分析,总结出证券化风险主要表现为结构安排和产品交易中的市场风险、信用风险、操作风险与环境风险.在此基础上,第三章到第六章把度量和管理不同风险的方法与这些风险在证券化中的主要表现有效地结合起来,先后建立了基于VaR框架下的证券化市场风险度量模型(RiskMEtrics模型)、证券化信用风险模型(CreditMetrics模型)及其证券化操作风险模型(IMA模型),对难以量化的环境风险也提出了管理与控制的方法;第七章作者通过与银行全面风险管理(ERM)的比较分析提出了资产证券化全面风险(AS-ERM)的概念、并且建立了基于VaR框架下的AS-ERM解决方案,最后在后记部分指出了该文尚需改进和研究的内容.
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