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关于由零息债券和股票组成的证券市场的讨论
关于由零息债券和股票组成的证券市场的讨论
来源 :中山大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:youdong1964
【摘 要】
:
该文主要讨论一个比较特殊的无磨擦的连续交易证券市场的随机模型,利用等价鞅测度的方法,完成了该模型所在概率空间的空间转换,对市场模型的完全性进行了相应的论述,给出了关
【作 者】
:
龚永义
【机 构】
:
中山大学
【出 处】
:
中山大学
【发表日期】
:
1996年期
【关键词】
:
鞅
完全性
未定权益
可料过程
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该文主要讨论一个比较特殊的无磨擦的连续交易证券市场的随机模型,利用等价鞅测度的方法,完成了该模型所在概率空间的空间转换,对市场模型的完全性进行了相应的论述,给出了关于可达未定权益的定价公式,及欧式买入期权的确切定价公式,同时还对该模型的多维形式进行了说明.
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