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本文研究计算障碍期权价格和违约概率的数值方法。通过分析逃逸概率的精确大偏差估计的几何含义，引入不同的近似边界，给出了精确大偏差估计近似逃逸概率带来的整体偏差的上界。数值结果表明整体偏差的上界快速收敛到0。
逃逸概率及其在衍生品定价中的应用
【摘 要】
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本文研究计算障碍期权价格和违约概率的数值方法。通过分析逃逸概率的精确大偏差估计的几何含义，引入不同的近似边界，给出了精确大偏差估计近似逃逸概率带来的整体偏差的上界。
【出 处】
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清华大学
【发表日期】
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2013年期
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