【摘 要】
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该文主要研究资本市场非线性特性与混沌控制的理论与方法,并将上述研究内容应用于中国资本市场非线性特性及混沌控制研究中.该文研究的创新之处在于:1、结合现代资产组合理论
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该文主要研究资本市场非线性特性与混沌控制的理论与方法,并将上述研究内容应用于中国资本市场非线性特性及混沌控制研究中.该文研究的创新之处在于:1、结合现代资产组合理论中资本资产定价模型(CAPM)与套利定价理论(APT)的基本内容,给出了可供实际运用的单指数模型与多指数模型,并进行了实例研究;2、通过R/S实证研究,分析了中国资本市场的分形特性,提出了非线性时间序列分数维可靠性检验方法,总结了资本市场分形理论的概念与基本内容;3、给出了时间序列相空间重构中最小嵌入维数及时滞参数的确定方法,提出了一种计算Lyapunov指数的实用方法,并利用上述方法,以沪市股价指数收益率时间序列为研究对象,进行了中国资本市场混沌特性判定研究;4、构建了非线性系统神经网络模型,进行了中国资本市场混沌特性判定研究;4、构建了非线性系统神经网络模型,给出了一种改进的BP算法,并对模型与算法进行了算例研究,表明了结果的有效性;5、提出了一种基于线性迭代搜索的混沌优化算法.
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