【摘 要】
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本文首先将极值理论用于信用风险的尾部逼近中,文中给出了尾部指数的两种估计方法,并结合实证分析得出极值理论能够较好地刻画高置信水平下的信用损失.基于违约时刻各债务人
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本文首先将极值理论用于信用风险的尾部逼近中,文中给出了尾部指数的两种估计方法,并结合实证分析得出极值理论能够较好地刻画高置信水平下的信用损失.基于违约时刻各债务人不同的经济状况造成的不同偿付金额,本文将单一违约状态细分,考虑大损失小概率下的信用损失状况,并采用能描述信用损失"厚尾"特征的学生氏-t分布作为风险因子的分布形式,实例图示法和失败率检验法的结果都表明违约状态越多,损失的预测值就越接近实际的损失状况.基于传统的信用风险度量模型采用的离散时间的信用等级转移模型的缺陷,本文给出了连续时间下的信用等级转移模型,并在此基础上使用随机利率模型,将市场风险与信用风险有机地结合了起来,数值模拟结果表明这样会更加符合实际的金融背景.
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