在现代计算机技术突飞猛进发展的引领下,金融领域所使用的交易算法也呈现出高速发展的趋势,金融工程等相关学科取得了长足进步,金融交易领域在近二十年时间里发生了天翻地覆的变化。借助计算机编程等相关辅助手段,通过海量的历史数据归纳总结相关规律,进而进行量化交易的趋势愈演愈烈,尤其在商品期货CTA交易领域,由于多空双向交易以及T+0的交易制度,同时伴随着国内期货市场出现越来越多夜间交易品种,对于大宗商品期货交易商以及期货CTA私募基金,迫切的需要程序化以及量化方法的介入,从而提高交易策略的全天候运行效率、捕捉更多的交易机会以及减少极端风险对期货CTA产品净值造成的不利影响。大众比较熟悉的传统期货交易方法主要分为基本面分析法和技术分析法,本文选取基本面分析中的期限结构因子和技术分析中的时间序列趋势跟踪模型,首先分别构建期限结构交易系统以及时间序列趋势跟踪系统;在此基础上利用波动率倒数、风险平价和等权重的方式构造以上两种策略的线性组合多策略交易系统;最后本文尝试研究出结合基本面和技术面因子的多因子策略,以期望能够得到一个相对较好测试结果的量化交易策略。本文利用最新的期货量化交易平台,选取国内大宗商品流动性较好34个的主力合约,构建中低频期货CTA策略并进行分钟级别回测,力求做到贴近现实的交易坏境。本文结构如下,第一章绪论,第二章为策略模型的理论分析和设计细节,第三章为单一模型的实证分析,第四章为多品种多策略的组合策略分析与研究,第五章为结论讨论与展望。