带有测量误差的ordered probit模型的二阶段法估计

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测量误差问题是目前国际上研究的热点问题,它是指在回归模型中由于自变量无法直接观测或不能准确观测而带有的误差。由于测量误差的存在,传统的估计方法得到的估计结果不再具有无偏性及一致性,因此传统的估计方法不再适用。Ordered probit模型在经济学、生物统计学和社会学等很多领域有着非常广泛的应用,然而,到目前为止很少有人研究带有测量误差的ordered probit模型。因此,本文在ordered probit模型的基础上引入测量误差,重点研究带有测量误差的ordered probit模型的统计推断问题。  本文主要研究工作及成果如下:首先,在理论上提出了二阶段估计法,即通过两步得到参数的一致无偏估计。第一阶段采用的是工具变量法,通过引入工具变量,将带有测量误差的ordered probit模型转换为一个不带测量误差的ordered probit模型,然后利用极大似然估计法得到模型参数的估计;第二阶段采用最小距离法,从而最终得到模型的一致无偏估计。此外,本文还推导出模型参数估计量的渐近正态性质。其次,利用R统计软件进行模拟研究,给出了二阶段法的模拟结果,并且通过改变样本容量、变量的分布以及设置部分自变量带有测量误差的情况来检验二阶段法的稳健性,结果表明二阶段法有很好的样本性质和优良的稳健性。同时,本文还将二阶段法的模拟结果与同样研究此模型的工具变量法和矩估计法的模拟结果做了比较,并最终说明二阶段法方法简便易处理。最后,我们将此方法应用到了第五次国家卫生服务调查的实例中,研究并分析了天津市民的健康分值与相关影响因素之间的关系。
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