【摘 要】
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随着金融市场的发展,金融衍生品的种类越来越多,期权作为重要的金融衍生工具,其定价理论得到了迅速的发展.后定选择权成为金融市场上重要的金融工具,如何对其进行定价已经成为了金融界的研究热点.本论文对后定选择权进行研究,主要研究结果如下:(1)假定股票价格满足双分数Ornstein-Uhlenback过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立金融市场模型,运用保险精算方法,推导了后定选择权的价格
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随着金融市场的发展,金融衍生品的种类越来越多,期权作为重要的金融衍生工具,其定价理论得到了迅速的发展.后定选择权成为金融市场上重要的金融工具,如何对其进行定价已经成为了金融界的研究热点.本论文对后定选择权进行研究,主要研究结果如下:(1)假定股票价格满足双分数Ornstein-Uhlenback过程,期望收益率、无风险利率和波动率均为常数,建立金融市场模型,运用保险精算方法,推导了后定选择权的价格;(2)假定股票价格由泊松过程和双分数Ornstein-Uhlenback过程共同驱动,期望收益率和波动率均为常数,建立双分数Ornstein-Uhlenback跳-扩散金融市场数学模型,推导了后定选择权的价格;(3)假定股票价格满足双分数Ornstein-Uhlenback过程,期望收益率、波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,刻画了Vasicek利率模型,推导了后定选择权的价格.参考文献64篇
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