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基于CoVaR的我国银行业与保险业间风险溢出效应研究
【摘 要】
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本文基于“自下而上”的研究视觉,从金融资产价格造成的风险溢出效应入手,采用条件风险价值CoVaR模型和分位数回归方法,从横截面维度和时间维度两方面实证分析了我国上市寿险保险公司以及具有代表性的银行间的风险溢出效应,测度了我国具有系统重要性的两个金融行业之间的风险溢出效应水平,具体而言就是我国上市寿险保险公司与银行、保险公司和银行业、保险公司和保险业、银行和保险业之间的风险溢出效应。为了更好地研究金融机构的风险溢出效应,本文选取容易获取的已上市公司的公开市场数据—股价收益率
【出 处】
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重庆工商大学
【发表日期】
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2021年01期
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