本文从银行危机的形成机理开始分析，从微观和宏观的角度分别研究银行危机的生成机制及其先行指标。在微观因素的分析方面，本文先从信息经济学的角度分析了银行体系的脆弱性，之后为了更加详尽的解释银行挤兑的发生过程，本文构建了一个包含家庭和银行的两部门模型来分析银行挤兑的形成条件，研究了银行挤兑发生概率的影响因素，充分理清了银行危机形成的微观机理。在宏观因素的分析方面，本文在基于选择抽样方法的前提下，采用logit模型对银行危机的先行指标进行了分析，找出了会对银行危机的生成概率产生显著影响的指标。　　除了对银行危机发生前的危机形成进行研究，本文还对危机后经济体所遭受的经济代价及危机的持续期进行了研究。本文把危机前的各经济金融变量和危机中的各财政货币政策措施结合起来，分析各危机前的变量和危机中的变量对银行危机经济代价和持续时间的影响。通过对银行危机后经济衰退程度、危机通胀成本以及危机失业成本的影响因素分析，得出不同国家在面临银行危机时遭受不同经济代价的原因。通过对持续时间影响因素的分析，可以进一步了解为什么有些国家能够很快的从危机中恢复过来。　　通过对各部分内容的详尽研究，本文得出了若干研究成果。在银行危机的形成机制方面，本文先从信息经济学的角度分析了银行体系的脆弱性，认为信息不对称的存在导致了银行体系中逆向选择和道德风险的存在。这种逆向选择的存在加大了银行筛选客户的难度，影响了银行贷款客户的质量，使得银行面临的信用风险加剧，银行的呆坏账增多，银行收益存在较大的不稳定性。银行体系中存在的道德风险主要有三种，即银行的道德风险、借款人的道德风险以及银行经理人的道德风险。道德风险的存在还衍生出了另一个非常普遍的问题，那就是银行体系的委托—代理问题，这一问题同样导致了银行脆弱性的增加。此外，在银行挤兑形成条件的分析中，模型分析结果表明银行挤兑的发生主要受三方面因素的影响，分别是央行提供的流动性支持比例、银行的资产负债状况以及银行资本的清算价格。其中央行的流动性支持比例和资本的清算价格越高，银行挤兑的发生概率越低，而银行的存款利率和银行的杠杆率越高，银行挤兑的发生概率越高，资产价格的变化会影响银行挤兑的发生与否，而银行挤兑的发生反过来又会影响资产价格的变化。　　对于银行危机先行指标的分析，本文采用了基于选择抽样的离散logit模型，模型的估计结果表明:实际GDP增长率、实际人均收入水平以及实际利率水平的提高可以显著的降低银行危机发生的概率;国内信贷规模与GDP之比、通货膨胀率和广义货币与外汇储备之比等变量的上升则会增加银行危机爆发的概率;本国货币的贬值程度与银行危机的爆发存在正相关关系，平均而言发生银行危机的经济体的货币贬值率要高于不发生银行危机的经济体;银行危机的发生与是否存在明确的存款保险制度没有必然的联系，经验数据表明存款保险制度的存在并不能够有效阻止银行危机的发生;政府财政盈余/GDP对银行危机的发生概率也没有显著影响，高的财政赤字未必会导致银行危机的爆发。　　对于银行危机经济代价影响因素的分析，本文则分别以银行危机后的经济衰退程度、银行危机的通胀成本以及银行危机的失业成本作为被解释变量，以各危机前和危机中的经济金融变量作为解释变量进行了分析。在对银行危机后经济衰退程度的影响因素分析中，经验结果表明，在危机前的解释变量中，经常账户盈余/GDP、政府债务/GDP、房地产价格变化以及“是否发达国家”等都对危机后的经济衰退程度有着非常显著的影响，而在危机中的解释变量中，危机中的全球经济增长情况、危机中的政府财政盈余/GDP以及危机中是否降低利率都能对危机后的经济衰退情况产生显著影响。危机前的经常账户表现越差，危机前的房地产价格下降幅度越大，则危机后的经济衰退程度越严重;发达国家的经济衰退程度普遍比发展中国家要低，这也一定程度上导致了危机前的政府债务/GDP对被解释变量呈现出显著的负向影响。全球经济运行良好所带来的正向预期也能引导危机国的经济往好的方向发展。政府支出的增加可以显著的降低银行危机对经济增长的负面影响，而以利率降低为代表性的扩张性的货币政策对于危机后的经济增长也能起到非常有效的救助效果。　　在通胀成本的影响因素方面，发达国家在银行危机后的通胀成本是显著低于发展中国家的;危机前政府债务/GDP越高的经济体其危机后的通胀成本越低;危机前的股票价格指数增长越快，银行危机给经济体带来的通胀成本越高;危机中货币供应的增长能够显著提高危机后的通胀水平，使得银行危机给经济体带来的通胀成本上升;危机中贬值策略的实施能够显著降低危机后经济体的通胀水平，本币贬值所带来的本国经济的较快增长可以增加本国的货币需求，在其他条件不变的情况下，危机后的通胀水平下降。在银行危机失业成本的影响因素方面，危机前的经常账户表现越好，危机后的失业率水平则越低，同样的，危机中的全球经济增长越迅速，危机发生国在危机后的失业率水平也相对较低，其他变量则对银行危机的失业成本没有显著的影响。　　对于银行危机持续时间的分析，本文以经济增长率恢复到危机前的水平所需的时间作为银行危机的持续时间，分析了各解释变量对危机持续期的影响情况，并得出了以下结论:危机前的股票价格指数的过快增长使得股票市场所沉淀的资本过多，从而导致银行危机的持续期越长;危机中货币供应增长越快，银行危机的持续期越长;危机中扩张性的财政政策以及危机中较快的全球经济增长也能在一定程度上缩短危机国的银行危机持续期。　　最后，通过对相关经验分析结果的总结，本文还提出了若干政策建议。其中，在银行预警体系的建立方面，参考银行危机先行指标分析中的相关结果，无论是拟合优度的卡方检验，还是模型预测的准确率都表明国内信贷与GDP之比、实际GDP增长率、人均实际GDP、通货膨胀率、广义货币与外汇储备之比以及实际利率水平等变量一起作为解释变量可以较好的预测银行危机的发生与否，因此这些变量可以作为银行危机预警的先行指标加以监控，以避免银行危机或降低银行危机发生的概率。危机中扩张性的财政政策可以显著降低银行危机后的经济衰退程度，同时，其对银行危机的持续期也有非常显著的缩短作用，且扩张性财政政策的实施对银行危机的通胀成本没有显著影响，即政府财政赤字的增加并不会引起通胀水平的显著提高，因此，在银行危机发生时，政府若要对经济进行救助，扩张性的财政政策是一个非常好的选择，政府可以通过财政支出的增加和税收的减少来刺激总需求的增长，使得危机后经济增长的下滑减弱并能快速恢复到危机前的水平。危机中货币供应的快速增长对降低危机后的经济衰退和危机后的失业水平是没有显著功效的，相反的，它会导致危机后的通胀水平更加严峻，银行危机的通胀成本更高。此外，危机中货币供应增长越大，银行危机的持续期越长。当实际货币需求不高时，货币供应的增加会使得经济体陷入流动性陷阱，此时货币供应的增加就达不到降低利率从而刺激投资和经济增长的目的。只有当实际货币需求较高时，货币供应量的增加对经济增长的促进作用才能得到充分的体现。同时，货币供应量持续上升所带来的通货膨胀的急剧上涨在一定程度上会降低资源的配置效率，它对危机后的长期经济增长是有一定的负作用的，会使得银行危机的持续期更长。另一个表示危机中货币政策的指标是危机中利率的下降，从前文的分析结果中可以看到，危机中利率的下降是能显著的降低危机后的经济衰退程度和通胀成本的，因此，货币当局在采用扩张性的货币政策提高货币供应的增长时应当充分考虑经济体中的实际货币需求，通过利率的降低来刺激经济的增长，扩大对货币的有效需求，以免因为货币供应增长过多而导致出现与政策预期相反的结果。危机中采取货币贬值策略对危机后经济衰退程度的降低和危机后失业率的降低是没有显著影响的，危机中货币的贬值也无法有效缩短银行危机的持续期，但它对银行危机的通胀成本有非常显著的负向影响，因此，货币当局可将汇率政策与扩张性的货币政策结合起来使用，以降低扩张性的货币政策给经济体带来的较大的通胀负担。