【摘 要】
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本文介绍了 Variance-Gamma模型,以及它与经典金融资产价格模型(如Black-Scholes Model)的相似之处和区别。之后,介绍MC(Monte-Carlo)方法和QMC方法的异同。然后引出三种生成
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本文介绍了 Variance-Gamma模型,以及它与经典金融资产价格模型(如Black-Scholes Model)的相似之处和区别。之后,介绍MC(Monte-Carlo)方法和QMC方法的异同。然后引出三种生成VG序列的方法,并使之分别与MC和QMC方法结合,生成金融资产价格序列,从而为金融衍生品定价(本文选取算术亚式期权和传统欧式期权),并比较QMC方法相对MC方法的优劣。
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