本文首先简要介绍了一下新巴塞尔协议之后中国商业银行所面临的机遇和挑战,在新巴塞尔协议下,中国的各家银行在新协议体系下将会面临更加严格的监管要求。在这样的背景下,我国商业银行需要建立一套新的适应新的监管体系的测度方案。然后本文对于当前世界上几种测度方法进行了分析比较,最终认为KMV模型是最适合我国商业银行目前状况的,当然,国外的测度方法也不能直接照搬,还需要根据我国国情进行适当的修改。因而本文在综合分析了我国商业银行体系和KMV模型的使用情况后,对该模型进行了适当的修改,使其能够在我国商业银行进行风险测度时能够更好地使用。然后,本文利用了16家上市银行的相关数据,采用GARCH模型进行估计预测,在通过了相应的计算之后,初步测定了这些银行的违约风险,并以计算得到的数据进行合理的推广,并将结果运用到那些尚未上市或者已经上市但上市时间较短不方便使用KMV模型的那些银行。从结果来看,我国上市的商业银行基本上都不存在违约风险,因为计算出来的违约概率EDF大都非常低,几乎可以忽略不计。这与我国政府对于银行业的保护和兜底工作是分不开的,因而,尽管新巴塞尔协议对于银行监管提出了更严格的要求,我国商业银行在当前以及未来的发展过程中还是比较稳健的。最后,本文还对未来我国商业银行在进行资本监管过程中的一些需要注意的问题提出了一些建议。