最近20年，我国作为发展速度最快的经济体之一，受到世界各地投资者的广泛关注。但是，由于我国金融政策的限制，国外投资者无法直接投资我国的资本市场。因此，投资境外上市的中国公司股票（中国概念股）就成为国外投资者分享中国经济增长红利的主要途径之一。　　本文利用随机矩阵理论研究了美国NASDAQ市场上市的74只中国概念股票收益率相关系数矩阵，发现该矩阵的特征值大部分落在了随机矩阵理论预测的取值范围之内，这表明股票之间的关联存在着大量的随机信息。同时，利用偏离随机矩阵理论预测值的几个大的特征值及相应的特征向量，我们找到了对74只中国概念股整体趋势影响较大的股票以及关联最为密切的股票组。我们还利用去噪后的相关系数矩阵构造投资组合，发现其收益风险曲线对未来具有更好的预测性。　　最后我们根据股票价格相关系数矩阵的最大特征值对应的特征向量得到了描述74只中国概念股整体价格走势的综合指数。将该指数分别与上证指数和NASDAQ综合指数相关性分析发现，74只中国概念股价格的整体走势和中国股票市场之间有很强的正相关性。　　我们的研究结果对于掌握中国概念股的整体行情以及构造与之相关的投资组合具有一定的启发意义。