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由Brown运行和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分议程
由Brown运行和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分议程
来源 :复旦大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dd398622409xiewenjin
【摘 要】
:
本文研究一类由d-维布朗运动租Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.我们使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由
【作 者】
:
张峰
【机 构】
:
复旦大学
【出 处】
:
复旦大学
【发表日期】
:
2008年期
【关键词】
:
多维倒向随机微分方程
反射倒向随机微分方程
最优转换控制
Poisson点过程
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本文研究一类由d-维布朗运动租Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.我们使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的唯一性.
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