【摘 要】
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随着我国改革开放程度的日益深入和世界经济一体化进程的加快,国内外金融市场的资金交流已十分频繁.当投资者对国外资产进行投资时,由于受资产价格和汇率等各种随机因素波动
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随着我国改革开放程度的日益深入和世界经济一体化进程的加快,国内外金融市场的资金交流已十分频繁.当投资者对国外资产进行投资时,由于受资产价格和汇率等各种随机因素波动的影响,投资者不仅要关心国外资产价格波动的风险更要关心汇率变动的风险.尤其是二十世纪七十年代以后,随着布雷顿森林体系的瓦解,固定汇率制度被浮动利率所取代,如何把握汇率风险,有效地利用外汇市场上的交易手段和交易工具来规避汇率风险已经成为期权定价领域研究中的热点问题.本文在完全市场的假设条件下,根据风险中性定价原则,运用鞅等随机分析数学工具,在Heath-Jarrow-Morton模型下,讨论了与债券期货价格相关联的的外汇奇异期权的定价问题.本文大致包括以下内容：第一章绪论,简要介绍期权定价理论的发展历史、外汇期权定价理论的国内外研究现状和本文的结构框架.第二章预备知识及模型介绍,介绍了本文研究过程中用到的随机分析知识,例如鞅、布朗运动、Ito随机微积分、Ito公式与Girsanou定理等,并简要介绍了本文的期权定价模型以及后续证明中所需的引理.第三章与债券期货价格相关联的外汇障碍期权的定价,讨论了上出局外汇期权和上入局外汇期权的定价问题并给出了二者的定价公式,并以上出局外汇期权为例给出了外汇障碍期权定价公式的一般推广形式.第四章与债券期货价格相关联的外汇重置期权的定价,研究了价格联动的外汇重置期权和回望型外汇重置看涨(看跌)期权的定价问题并推导出了这三种金融产品价格的封闭解.
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