【摘 要】
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内部评级法是新巴塞尔协议提出的衡量信用风险的一种方法,该方法允许银行使用自己的内部数据测算其信用风险,这可以使高风险管理水平的银行以同样的资本开展更多的业务。内部评
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内部评级法是新巴塞尔协议提出的衡量信用风险的一种方法,该方法允许银行使用自己的内部数据测算其信用风险,这可以使高风险管理水平的银行以同样的资本开展更多的业务。内部评级法的主要内容是:在对银行风险资产按照风险特性进行划分的基础上,对每一类风险资产确定违约概率、违约损失率、违约风险暴露以及有效期限等风险要素,最后根据这些风险要素测算银行全部风险资产的信用风险资本需求。 由于政策性银行在办行宗旨、业务范围、客户资源和资产类型等方面与商业银行有着很大的不同,其内部评级体系也必然同商业银行的内部评级体系存在一定的差异。这种差异主要体现在三方面:一是其内部评级体系不仅包括客户评级,而且包括地区和行业评级;二是客户评级的方法、标准主要针对大额的公司类客户;三是由于客户数量少、历史数据缺乏,测算各风险要素必须参考外部数据。 我国政策性银行的主要风险是信用风险,研究政策性银行的内部评级法可以准确地衡量其信用风险,并在此基础上测算资本充足率和贷款损失准备金率。此外,政策性银行的内部评级法在资产组合管理、贷款定价、经济资本配置和绩效考核等方面也具有非常广泛的作用。
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