衍生产品具有的市场价格发现、资源配置和风险管理等功能是当前复杂市场环境条件下最优秀的外汇资金管理工具和对冲风险的利器。通过积极有效地使用衍生产品达到优化债务结构、锁定汇率利率风险的目的。虽然银行本身具有完整的风险管理体系,从客户的准入到存续期管理等各个方面都涵盖在内。然而代客衍生品产品因其自身的特点和变幻莫测的外部环境等原因,传统的银行风险管理体系无法满足于银行办理代客衍生品产品的风险管理要求。XY银行宁波分行为了积极抓住市场机遇,大力拓展有关衍生产品业务,虽取得了一定成绩,但也在衍生品业务发展的同时,通过部门通报及内部调研,发现许多衍生品业务因为客户对市场判断失误,或者单纯为了“空转套利”盲目追求高回报的代客衍生品产品而蒙受损失。本文结合XY银行近几年的代客衍生品产品交易情况及存量客户的历年交易情况,量化分析客户及XY银行的代客衍生品产品。对案例中外汇衍生品在委托代理业务中的风险进行分析,总结问题,进行风险识别、量化分析和评价,明确甄选客户应该考量的风险维度,设计了一套针对衍生品客户甄选的较全面的评估体系。运用针对各个维度的精心设计的调查问卷,精准分析XY银行宁波分行的代客衍生品产品客户群体,将客户分层分类之后,将数据图形化,运用图形比对,适配衍生品客户与代客衍生品产品。运用对衍生品客户群体的分类和产品适配的管理对策达到降低XY银行宁波分行代客衍生产品交易风险的目的。